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 アクサ・インベストメント・マネージャーズ(AXA Investment Managers、以下アクサIM)の傘下で、株式のクオンツ運用に取り組む、アクサIM・ローゼンバーグ・エクィティーズ(AXA IM Rosenberg Equities、以下アクサ・ローゼンバーグ)が、2017年の年末までに全ての投資戦略にESG要素を組み入れる(ESGインテグレーション)ことをコミットした。

 アクサ・ローゼンバーグ(受託資産残高19億ユーロ、2017年3月末現在)は1990年代半ば以降、ネガティブスクリーニングをはじめ、ESG要素を投資判断に組み入れてきた。今後は、アクサIMの責任投資チーム※と連携し、同チームが有するESGの定量的および定性的な見識を、アクサ・ローゼンバーグチームが収集した財務情報を補完するかたちで活用したポートフォリオの構築を目指す。アクサIMは7,470億ユーロ(2017年3月末現在)の資産を運用し、「責任ある投資が、顧客に優れたリスク調整後のリターンをもたらし、持続可能かつ長期的に投資を成功に導くための基礎になる」という責任投資方針を掲げている。同社のESG要素を組み入れた運用資産総額は437億ユーロにのぼる(2017年3月末現在)。

 アクサ・ローゼンバーグのグローバルCIOのキャスリーン・ハウッセルは、「当社はESG情報を、主に経済的な観点から、企業の価値判断をする際に従来から重要である財務情報を補完するものとして、当然考慮しなければならないものと考えている。当社のリサーチによると、ESG要素は企業価値を増加させ、リスクを低減させる。ESG情報は長期的な価値に繋がるため、当社の投資哲学に適合する」と語る。

 今回のESGインテグレーションへのコミットにともない、責任投資ヘッドに、投資戦略部のディレクターを務めていたキャスリン・マクドナルド氏が任命された。

 今回の任命を受けて、同氏は、「今回のコミットメントは、投資家からの進んだニーズに真に対応できるものと確信しており、その実現のために中心的な役割をはたせることは大きな喜びだ」と述べた。

 また、同社のCEOである、ハイディ・リドレーは、「マクドナルド氏の専門知識と、アクサIMの責任投資チームとの連携により当社のESG目標を達成できると確認している。アクサ・ローゼンバーグがESGインテグレーションにコミットすることは、アクサIMの責任投資の信念に即している。アクサIM全体の投資プロセスや戦略にESG要素をより組み入れていくことを牽引していきたい」と述べた。

※責任投資チーム:16名の専門家によって構成されたチームで、ESGのリサーチや、議決権行使および企業とのエンゲージメントを含めたスチュワードシップ活動を専門的に行っている

【関連資料】
アクサ・ローゼンバーグ
Press release


QUICK ESG研究所 鈴木敦史、小松奈緒美